2017年6月1日上午，威尼斯官网邀请日本广岛大学其萌博士作了题为“弱外生变量面板数据模型的双滤波工具变量估计法”的学术报告，这是威尼斯官网今年举行的第十二场国内学者学术报告会。报告会由威尼斯官网应用经济系主任崔新蕾副教授主持，学院部分教师参加。

在理论经济学研究中，面板数据模型是一种常见的模型。包含了各经济个体（Individuals个人，企业，省，国家等）在一段时间点上的取值，在实践分析中解释变量中常含有弱外生变量或内生变量，常用的固定效应估计量将变的不可靠。其萌博士以双滤波工具变量估计法来解决IV/GMM估计量的偏差与方差的权衡问题。对短面板（short panel：small T, large N），固定效应模型（Fixed Effect Model），弱外生变量（weakly heterogeneous variables）数据模型，用双滤波工具变量法，分解固定效应估计量，除去工具变量和模型中相关的部分，解释了估计量的特征，并用蒙特卡洛法做模拟试验结果验证了双滤波工具变量法/广义矩阵法比使用水平工具更有优势。

最后，与会老师就研究问题的数据模型使用等方面进行了探讨。